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    童彬
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    下周當心突然閃崩,大資金挑明了!

    (2020-11-21 15:16:07)
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    量化

    北向資金

    本周四的時候,參加了一場由很多私募、研究機構一起參加的“量化投資論壇”,獲益不少。參加之后,對當前市場觀察點方向更加明確。其中有很多不僅機構投資者值得借鑒,個人投資者也可以采用,簡單有效。這里給大家分享。

     

    一, 分析資金意愿越來越重要

    開會的時候,很多研究機構的朋友都說,這兩年公私募的發展速度太快了,很多90后都挑了公司的大梁,他們和老一輩的相比,雖然狂漲暴跌的市場經歷較少,但很多都有海外的留學經歷,對數量分析要強了不少。很多大私募,原本在這方面就是簡單看看手頭股票資金是不是在進入,而現在數量分析越來越要求前瞻性。已經不滿足于此刻資金是流進還是流出,而是資金意愿,投資風格分析。

     

    比如說,融資融券數據,即便是普通投資者,也能直接看到,并不稀奇。但有一家私募就做了很多好分析,得出結論是,融資盤參與有三種類型。一,投機融資盤:大跌凈買,大漲凈賣;二,戰略融資盤:大漲凈賣,大跌不賣;三,博傻融資盤:大漲凈賣,大跌凈賣。

     

    比如說,1118日凈融資排行榜里,有色金屬板塊排第一,釀酒排名第三。這兩個都是當前市場的熱門板塊。

    下周當心突然閃崩,大資金挑明了!

    1119日有色板塊、釀酒板塊都出現了大跌,面對大跌,資金表現明顯不同,有色板塊繼續凈流入,這就是戰略融資類型,戰略上做多,態度很堅決。但釀酒板塊則已經處于融資盤凈賣出的前列,顯然這就時大漲大買,大跌大賣的博傻融資。 

    顯然,融資盤作為市場里最積極的參與力量,有色板塊的態度更加積極。當時言者無意,但咱們聽者有意,周五的時候跟蹤了一下,果然有色股再度大幅攻擊,像江西銅業這樣的股票,又創新高。這就是看清機構資金意愿的威力。

     

    一, 山外有山,人外有人

    有幸的是,這次開會,我用了10年的「博尓系統」,他們的量化研究中心,也參與了。對于資金的意愿,他們研究這方面已經14年了。如果說看通過融資盤,看意愿,還得通過市場的大漲大跌來結合判斷,「博尓系統」對資金的量化,即便不漲不跌,也照樣能看清資金的意愿。「博尓系統」有量化「機構庫存」的功能,「機構庫存」代表著機構資金的行為。如果一個股票哪怕股價沒漲,但只要「機構庫存」持續不斷,也說明機構資金在積極參與,就能構成「機構蓄勢」狀態,后面很容易嘗試向上攻擊。這方面,大家可以到應用市場,裝好一個「博尓系統」的手機應用,自己去量化交易。

     

    當時講了兩個股票,一個是東岳硅材,做有機硅深加工的,前段時間有機硅是熱點,但本周開始這個版塊開始大幅震蕩,東岳硅材也是上竄下跳,說從有機硅里,大批游資、公募撤退的消息屢屢傳來。但當時東岳硅材的「機構庫存」并沒有下降,而是在高水平上穩定,顯然機構資金依舊在這個股票上積極參與,顯然意圖依舊是想攻擊的。還有一個是寧波海運,上周得益于RCEP的簽署,航運、港口都有大漲,但寧波海運波動幅度極大,單看走勢辨別方向,我都感到吃力,但很有意思的是,「機構庫存」水平不斷上升,只增不減。

    下周當心突然閃崩,大資金挑明了!

    結果兩個股票大家也看到了,周五借著市場上漲,都大幅上漲,這就是通過機構蓄勢,看清了機構資金的態度,后面判斷起來就容易多了。

     

    三,小心下周的個股閃崩

    當時,坐在我身旁的私募朋友,也是非常認可「博尓系統」的量化交易,所以也提出了一些關于當前市場的問題,看「博尓系統」怎么來量化。在博爾看來,現在市場最大的問題就是,還有很多股票,處于「機構庫存」持續消失的狀態,這就意味著,機構資金對這些股票是放棄狀態,結果就是自身自滅,不排除出現閃崩。并且當時也講了兩個股票,一個是哈廣通信,一個是百奧泰,都是「機構庫存」持續消失的,一個震蕩破位,一個反彈后不斷創新低。

    下周當心突然閃崩,大資金挑明了!

    旁邊那個私募朋友特別問持續「機構庫存」消失的比例,回答大概在是30%左右。后面詢問交易狀態、機構行為的人越來越多,博爾那邊的人也笑了,請他們到應用市場里自己去找「博尓系統」的手機應用,安裝使用。當時,我自己也在思考,周五、周六,圍繞這永煤逃廢債,華晨的事情,引發的追查和發酵,對市場來說,確實是不小的利空。關鍵就是資金是什么態度了,真是一個放棄的態度,閃崩都不稀奇。這點對所有人,都是需要注意的,至于手頭股票是一個什么態度,給自去量化,當然也就解決了。



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